2008 küresel finans krizi sonrası Türk bankacılık sektöründe performans değerlendirmesi

Abstract

İnsanlığın ilkel olduğu zamandan modern hayata geçiş sürecine kadar ülkelerin zenginlikleri doğal koşullarla ölçülmekteydi. Paranın icadından sonra yaşanan finansal zenginlik hem ülkelerin hem de insanların finansal alana yönelmesini sağlamıştır. Bu bağlamda gün geçtikçe yapılan işlemlerin artması bazı finansal kurumların oluşmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu finansal kurumlardan birisi olan bankalar, zamanla etkinliğini artırarak finansal sistemin temel bir faktörü haline gelmiştir. Artan işlem hacmi ve piyasaların derinleşmesi bankaların, finansal sistemin neredeyse tamamına yakın bir oranda yer almasına olanak sağlamıştır. Bankaların finansal sistem içerisinde öneminin artması, bankalar arasındaki rekabeti de artırmıştır. Birbirleri ile aralarındaki kârlılık, yeni ürünler sağlama, piyasada etkin olma gibi etkenler çoğaldıkça bankaların bu alanlara yönelmesi de kaçınılmaz olmuştur. Piyasada daha iyi bir pozisyon almak isteyen bankalar, kârlılıklarını artırıcı faktörleri araştırmaya koyulmuştur. Bu konu hakkında çeşitli araştırmalar yapılmış ve bankaların performanslarını etkileyen belirleyiciler analiz edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacı, 2008 küresel finans kriz, sonrası, 2009-2018 dönemleri arasında faaliyetlerine devam eden 24 bankanın, performanslarına etki eden faktörlerin belirlenmesidir. Çalışmada bağımlı değişkenler olarak başlıca; sermaye yeterlilik oranı, likidite ve kredi riski, kredilendirme düzeyi, banka büyüklüğü, yoğunlaşma ve mevduat oranı değişkenleri kullanılmıştır. Panel veri regresyon yönteminin kullanıldığı çalışmada ulaşılan bulgulara göre; sermaye oranı, likidite riski, kredilendirme düzeyi, banka büyüklüğü, sermaye oranı ve yoğunlaşma değişkenlerinin performans üzerindeki değişimi açıklamada istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. Ayrıca çalışmada ulaşılan diğer önemli sonuç ise kredi riski değişkeninin tüm performans ölçütleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir değişim meydana getirememesidir. Daha açık bir ifade ile bankaların verdikleri ve geri dönüşü olmadığı için takibe düşen kredilerde meydana gelen değişimlerin performans oranlarını anlamlı bir şekilde artırıcı veya azaltıcı bir etkisi olmamaktadır.

From the time when humanity was primitive to the transition to modern life, the wealth of the countries was measured by natural conditions. Financial wealth after the invention of money has led both countries and people to turn to the financial field. In this context, the increase in transactions made day by day necessitated the formation of some financial institutions. Banks, which are one of these financial institutions, have gradually increased their effectiveness and become a fundamental factor of the financial system. The increasing transaction volume and the deepening of the markets enabled banks to take up almost the entire financial system. The importance of banks with the financial system has increased the competition among banks. As the factors such as profitability between them, providing new products and being effective in the market increased, it was inevitable for banks to turn to these areas. Banks that want to get a better position in the market have started to investigate the factors that increase their profitability. Various researches have been conducted on this subject and the determinants affecting the performance of banks have been tried to be analyzed. The purpose of the study is to determine the factors affecting the performances of 24 banks that continued their activities between 2009-2018 after the 2008 global financial crisis. In the study, dependent variables were used: capital adequacy ratio, liquidity and credit risk, lending level, bank size, concentration and deposit rate variables. According to the findings obtained in the study in which panel data regression method was used, it was observed that the variables such as capital ratio, liquidity risk, level of lending, bank size, capital ratio and concentration showed statistically significant results in explaining the change in performance. In addition, another important result reached in the study is that the credit risk variable does not cause any statistically significant change on all performance criteria. More specifically, changes in iv banks' non-performing loans do not significantly increase or decrease the performance rates.